基金分红强制填权案例计算
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时间：2007-05-17 点击：
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天天基金网: 以普惠 （8478 行情,资料,咨询,更多）为例，月5日普惠的份额净值和市价分别为.844元和.元，折价率为8.％，预期007年4月之前分红0.5074元，分红除权后份额净值和市价分别为.69元和0.85元，折价率扩大到9.06％。预期折价率从9.06％减少到平均折价率6.％，则市价应从0.85元上涨到0.985元，上涨0.9％。
如果现在买入万份普惠，暂不考虑交易费用，投资成本为0元。实施0.5074元的单位分红后，红利收入5074元，此时由于除权缺口导致的折价率扩大，市价将在很短时间内上涨到0.985元，市值变为9850元，合计投资市值494元，与0元的投资成本相比，投资收益率.89％。
5只大盘封闭式月5日净值总额合计4.9亿元，份额规模60亿份，市值总额合计84.50亿元，加权平均折价率是6.％，内部收益率是5.70％。这5只预期分红5.9亿元，分红之后净值总额和市值总额分别为60亿元和9.58亿元，净值总额和市值总额差额为00.4亿元，加权平均折价率为48.45％，内部收益率为94％。按照月5日的净值、价格和分红预期，5只大盘封闭式在分红之前应该上涨9.96％。
(中国基金网站收集整理)
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